Volatilidad implícita: aplicación en el mercado emergente de Brasil.

dc.contributor.author	González Ceriche, Fabián
dc.contributor.author	Tolosa Riveros, Nicolás
dc.contributor.author	López Avilés, Diana
dc.date.accessioned	2024-04-16T18:36:51Z
dc.date.available	2024-04-16T18:36:51Z
dc.date.issued	2023-12
dc.identifier.issn	0719-0891
dc.identifier.uri	https://repositorio.utem.cl/handle/30081993/1597
dc.description	Pág. 16 – 25, gráficos y tablas.	es
dc.description.abstract	Esta investigación pretende determinar una medida capaz de detectar los cambios en la volatilidad en ciertos mercados emergentes de Latinoamérica, concretamente en Brasil. De esta manera, se utiliza un contrato de futuros sobre un índice bursátil (Bovespa), siendo la dispersión del precio un proxy de la volatilidad implícita futura del activo subyacente. Así los resultados demuestran que existe una correlación negativa con una significancia del 82% entre la volatilidad implícita del mercado y el índice Bovespa, indicando que la volatilidad es relevante para explicar los cambios en el precio del mercado de Brasil.	es
dc.language.iso	es	es
dc.publisher	Universidad Tecnológica Metropolitana.	es
dc.subject	VOLATILIDAD IMPLICITA	es
dc.subject	INDICE VIX - BRASIL	es
dc.subject	MERCADOS EMERGENTES	es
dc.title	Volatilidad implícita: aplicación en el mercado emergente de Brasil.	es
dc.type	Article	es