Determinación de la presencia de comportamiento manada en el mercado de valores chileno para el periodo 2013 – 2023.

dc.contributor.author	Decap, Gustavo
dc.contributor.author	Riveros, Eduardo
dc.date.accessioned	2025-01-02T12:29:44Z
dc.date.available	2025-01-02T12:29:44Z
dc.date.issued	2024
dc.identifier.issn	0719-0891
dc.identifier.uri	https://repositorio.utem.cl/handle/30081993/1691
dc.description	Pag. 16 – 21	es
dc.description.abstract	En los últimos años, y en particular durante la última década, el comportamiento de los agentes económicos y las motivaciones que influyen en sus decisiones de inversión han sido objeto de estudio por parte de investigadores en campos como la economía y las finanzas. Uno de los fenómenos más intrigantes es el denominado Efecto Manada, también conocido como comportamiento mimético. En el presente trabajo los autores utilizan la metodología propuesta por Chang; Cheng y Khorana (2000), aplicada al mercado de valores chileno entre los años 2013 y 2023 para verificar la existencia del efecto manada.	es
dc.language.iso	es	es
dc.publisher	Universidad Tecnológica Metropolitana.	es
dc.subject	EFECTO MANADA	es
dc.subject	FINANZAS CONDUCTUALES	es
dc.subject	DECISIONES DE INVERSION	es
dc.title	Determinación de la presencia de comportamiento manada en el mercado de valores chileno para el periodo 2013 – 2023.	es
dc.type	Article	es